Hola epa2, lo primero que debes saber es qué es lo que quieres almacenar en la cookie, puede ser información extraída a través de varibles del servidor [ASP](como usuario, ip...) o bien puedes extraerla de un formulario que tenga que rellenarte el usuario.
Si lo hicieras con un formulario, una vez que te haya pulsado un botón de enviar, guarda la información de los cuadros de texto que te interese en unas variables
[xej: nombre=Request.Form("nombre")]
a continuación create la cookie:
[Response.Cookies("nombre")=nombre] y cuando necesites leer una cookie no tienes más que poner
[nombre=Request.Cookies("nombre")]
¿me entendiste?
Espero haberte ayudado... :)