Hola!!!... pues esta es la respuesta (eso creo
)
por ejmplo: yo tengo un .exe en esta dirección:
E:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Visual Studio Projects\Regex\obj\Debug
dentro de este directorio esta este
Regex.exe 
Ahora, para ejecutar la aplicación asi como tu quieres, es decir, sin acceso directos ni nada de esas cosas,... haz lo siguiente:
1.- Anda al escritorio y haz click derecho en el icono del PC, y alli le das en
propiedades
2.- Luego posiciónate en la ficha de
Opciones Avanzadas
3.- Ahora busca en esa ficha un botón que diga
"Variables de entorno", y dale click.
4.- Te encontrarás con dos listas. Busca en la lista de "Variables del sistema" la variable "path", y dale doble click.
5.- Luego agrega esto al final de "Valor de variable"
;E:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Visual Studio Projects\Regex\obj\Debug [ojo: esto es en base al ajemplo que he propuesto, tú debes poner la dir de tu app que quieres que se inicie de esta manera]
6.- Ahora si podrás ejecutar tu app, así Inicio->Ejecutar->Regex.exe
MCP ARBIS REYES