Para Audio (WAV, MP3 y algun formato mas) tienes algunos controles por internet para bajar, busca
aqui por ejemplo. Para video ahora mismo no se. La otra alternativa es que te programes una interfaz para poder llamar y reproducir tanto audio como video mediante
DirectShow, componente del API de
DirectX, que mediante codecs puedes reproducir casi cualquier formato que soporte
Windows Media Player. Para el tema de
DirectX bajate el
SDK desde de la version 8 desde
aqui (la version 9 no tiene soporte para VB6) y
aqui te dejo el enlace a un sencillo tutorial para reproducir audio con
DirectShow.
Salu2...