Código HTML:
Otra forma seria definirla directamente en el html asi no tendras que compilar si quieres cambiar la clase
<asp:DataGrid id="DataGrid1" runat="server" CssClass="cssGrid">
<SelectedItemStyle CssClass="cssSelectedItem"></SelectedItemStyle>
<EditItemStyle CssClass="cssEditItem"></EditItemStyle>
<ItemStyle CssClass="cssItem"></ItemStyle>
<HeaderStyle CssClass="cssHeader"></HeaderStyle>
<PagerStyle CssClass="cssPager"></PagerStyle>
</asp:DataGrid>