Hay que hacer algo mas que openConnection, por que con eso realmente no abre la conexion sino que solo la "prepara". Hasta que no usas uno de los metodos de la conexion no se accede realmente al servidor.
Mirate estos ejemplo y el API de HttpURLConnection y veras más o menos por donde van los tiros:
http://www.kickjava.com/996.htm http://javaalmanac.com/egs/java.net/pkg.html#HTTP
Saludos
http://www.kickjava.com/1299.htm