puedes probar con algo asi, si quieres la sombra abajo-izquierda
<style type="text/css">
.sombra1 {
background-color:#FFFFFF;
border-left:2px solid #AEAEAE; border-bottom:2px solid #AEAEAE;
}
.sombra2 { border-left:2px solid #8D8D8D; border-bottom:2px solid #8D8D8D; }
.sombra3 { border:1px solid #666666; border-left:3px solid #666666; border-bottom:3px solid #666666; }
</style>
<div class="sombra1"><div class="sombra2"><div class="sombra3">hola mundo</div></div></div>
Obviamente eso no es perfecto, tienes que jugar con los margenes y demás...