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loque puedes hacer es recibir el contenido en un xml
<paises>
<ciudad id="a">algo</ciudad>
<ciudad id="a">algo</ciudad>
<ciudad id="a">algo</ciudad>
<ciudad id="a">algo</ciudad>
<ciudad id="a">algo</ciudad>
<ciudad id="a">algo</ciudad>
<paises>
y comienzas a parsear en un select mediante DOM
connection closed.