Puedes usar SELECT @@IDENTITY que es sinónimo del LAST_INSERT_ID() y se estandariza con otras BD.
Otra cosa importante es que LAST_INSERT_ID() toma la última inserción hecha por la BD (independientemente de quien la haya hecho). Si vas a usar el objeto command, puedes ejecutar multiples sentencias SQL separadas por punto y coma. Asi te aseguras de qué tomas la ultima insercion.
Un ejemplo de esto lo hizo u_goldman aqui:
http://www.forosdelweb.com/f15/recuperar-dos-ultimas-incersiones-ado-363041/
Un saludo