Puedes hacerlo de dos formas:
Cita: select distinct inicial from
(select distinct nombre,substr(nom,1,1) inicial from tu_tabla
order by nombre) a
o
Código:
SELECT DISTINCT SUBSTR(NOMBRE,1,1) AS inicial FROM
DE_ENTIDAD
ORDER BY inicial
El error es que como el campo nombre no esta en el select sin una función que le afecte por eso no se puede ordenar por tal.
Saludos