Según tu código .. "asumes" que propagas el SID (Identificador único de sesión) en cookies. Tu proxy puede estar bloqueando esas cookies. Debes revisar si la cookie que PHP genera para propagar el SID se está generando.
Como prueba para verificar esta situación (de "problemas con cookies") podrías propagar el SID en el URL (no es seguro ni recomendable pero si es más versatil este método y no dependes si tal o cual navegador o proxy te bloquea las cookies).
Redirecciona incluyendo el SID manualmente para estas pruebas:
Código PHP:
header('Location: formulario.php?'.SID);
Adicionamiente sería bueno revisar el valor del SID (tanto en el script que crea la sesión y donde lo pretendas leer debe ser el mismo SID)
(sin comillas .. que es una constante).
Por cierto .. a mi me funcina el sistema, paso por un proxy (eso sí "trasnparente" .. lo controlo yo y no filtro ni bloque ningún tipo de cookies) .. a su vez mi navegador acepta cookies y no uso ningún antivirus ni utiliad para "bloquear cookies" (bueno .. los que disponen de esa funcionalida, doy la "pasada" a las cookies que me interesan).
Un saludo,