Hola!
En VbScript seria de la siguiente forma:
Código:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Msgbox</TITLE>
<SCRIPT LANGUAGE="VBscript">
<!--
function mensaje()
if msgbox("¿Desea borrar el registro seleccionado?",vbQuestion & vbYesNo) then
' Borrar el registro
else
' Hace otra operación.
end if
end function
//-->
</SCRIPT>
</HEAD>
<BODY>
<INPUT TYPE="button" Onclick="mensaje()" Value=Borrar>
</BODY>
</HTML>
Saludos.