hola manedf
vamos por parte, puedes instalar facilmente mysql (al menos eso era con las versiones que yo alguna vez probe, eran algo asi como la 4.11 o 4.03 la verdad no recuerdo pero eran 4.xx) para conectarte tienes que bajar el drivers MyODBC e instalarlo, mmm la version actual por lo que vi en la pagina es la 5.x, tutotial en la pagina de mysql
www.mysql.org salen varios ejemplos (en ingles eso si)