vea a una biblioteca y pide un atlas, o en wikipedia u otros sitios encontraras esa info. Ej:
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_d...de_Espa%C3%B1a
luego es cosa de agregarlas a una base de datos u otro repositorio de datos (un archivo de texto, un xml, q se yo). Esas listas que cambian al seleccionar otras esta en los foros de javascript, si no me equivoco en las faqs