Debes declarar el evento OnPageIndexChanging, es decir buscar en los eventos de tu gridview y en este indicarle a tu grid que la página seleccionada es la que te da el argumento del evento (e.NewPageIndex) y luego hacer el databinding de tu grid.
PD. esta pagina te puede servir:
http://www.codersource.net/asp_net_g...w_whidbey.aspx
saludos