Solo necesitas descargarte el Xampp de internet(lo buscas en google), lo instalas, y copias todos los archivos de php-nuke a esta carpeta de tu disco duro:
C:\Archivos de programa\xampp\htdocs\phpnuke
*la carpeta de phpnuke la creas tú
Una vez copiados los archivos te vas a tu navegador preferido y pones
http://localhost/phpnuke
Y lo comienzas a Instalar ok?
Cualquier duda ya sabes... Google :)