Ya se como resolver el problema:
Crean una nueva base de datos ejemplo pruebabd.
Ejecutan el comando aspnet_regsql con el pront del Visual Studio 2005 aqui se les levanta un wizard al que le dan Next hasta el final, ponen el nombre de la base de datos que crearon pruebabd y con el usuario sa y pasword sa. Van a ver como en pruebabd se crean automaticamente todas las tablas para trabajar con la herramienta de administracion de sitios
Luego crean un nuevo web site en el visual studio y van al web.config y ponen el siguiente codigo
<connectionStrings>
<remove name="LocalSqlServer" />
<add name="LocalSqlServer" connectionString="Data Source=(local);Initial Catalog=pruebabd;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=sa"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>