Casi simultáneamente, en otros dos foros, apareció la respuesta a mi problema: en vez de utilizar la sub KeyDown con KeyCode, hacerlo con la KeyPress/KeyAscii y poner el KeyAscii = 0 una vez verificado que se trata de Enter (13).
En KeyDown, aunque se ponga el KeyCode = 0, el beep sigue sonando.
La única contra (menor) es la imposibilidad de verificar, en KeyPress, cual es el estado de Shift. Pero no todo pueden ser rosas. Está solucionado.
