Hola,
¿Instalaste php?
Es muy comun que al comenzar la gente crea que php funciona como html, sin instalar nada extra. Pues no es asi:
http://www.desarrolloweb.com/faq/263.php
Si ya lo tenes instalado y no te funciona, recuerda meter tu archivo de prueba en la carpeta www y para verlo, entra por
http://localhost/prueba.php o como lo hayas configurado.
Sino, da mas detalles :)
Saludos.