Cargar un select cuando escojan otro select

[Carxl]

Ojalá que hayan entendido la pregunta...

Me explico.

Si han visto en algunas páginas que se selecciona el país y deacuerdo al que se seleccionó le cargan los departamentos o estados de ese país???

Esto se puede hacer con php???, lo quiero hacer así, pero no se si se utiliza java o php.
Además, si se puede hacer con php, como lograría que apenas me seleccionen el país me recargue la misma página pero con las opciones de departamentos??, la idea sería pues sin oprimir el boton "enviar" solo con el select. Se puede con php??

Gracias por sus respuestas...

Saludos.