Lo que tu quieres hacer se hace con AJAX, tenemos un foro dedicado a eso echale un vistazo, por lo pronto checa este enlace:
http://www.formatoweb.com.ar/ajax/se...pendientes.php
Aquí puedes descargar el ejemplo y modificarlo de acuerdo a tus necesidades además también tienen otro ejemplo con tres select dependientes. Esto te servirá si quieres que tu select haga una consulta a la bd para llenar el otro. Si no quieres hacer ninguna consulta puedes hacerlo con simple javascript tambien tenemos un foro de eso y la respuesta la tienes en las FAQ'S de ese foro. Suerte
