Hola
Me parece que el menú que utiliza por defecto VB no tiene esa posibilidad, tendrías que agregarle un control externo que te permita añadir iconos, yo no lo he utilizado pero puedes probar en el siguiente link:
http://www.fileheaven.com//descargar...ator/34278.htm
Además seguro que buscando en google encuentras muchos mas.
--Saludos--