Una consulta de Session.

[_Radamantis_]

Puedes pasarla una variable al index por get y luego leerla.

if(!isset($_SESSION['autentificado']))
{
header("Location: index2.php?errorusuario=si");
}

En index2.php:
if ($_GET[errorusuario]=="si"]) echo "Autentificate!";