De ninguna manera
Lo que podrías hacer es poner en tu pagina un Frame y dentro del Frame llamar a otra pagina aspx que solo contenga el datagrid, tocaría configurar el datagrid sin paginación. Entonces al llenarlo se creará un scroll pero en la pagina, no en el datagrid, aunque producirá un efecto similar al que requieres ya que la pagina donde se encuentra el datagrid estará contenida en un Frame.
Está algo complicada la cosa je je