En general cualquier classe de las que debes haber usado sólo índicando en la ruta a tu XML tu URL:
http://www.nose.tal/elarchivo.xml sobra.
Puede ser que tengas restricciones para abrir un "wrapper" externo (http:// etc ..). Pero esa situación lo veras claro con un mensaje de error al pretender usarlo de esta forma.
Te recomiendo que tomese el código de alguna de las classes que has probado, uses como ruta a tu archivo el URL completo y ahí nos pegas el código que usastes y los mensajes de error que puedas obtener textuales.
Un saludo,