Hay varias formas de hacerlo: con un gif, con estilos o incluso en CSS2 existe el estilo Text-shadow, pero no está muy soportado todavía. Yo lo hago posicionando dos div uno sobre otro con diferentes estilos. Mira este código a ver si te sirve:
Código:
<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=ISO-8859-1"
http-equiv="content-type" />
<title>Prueba</title>
<style title="tu_hoja" type="text/css">
.coloreado { width: 140px;
height: 62px;
left: 143px;
position: relative;
font-size: 40px;
font-weight: bold;
display: block;
top: -13px;
}
.sombra { position: relative;
width: 140px;
height: 62px;
font-size: 40px;
color: rgb(255, 0, 0);
font-weight: bold;
left: 145px;
display: block;
top: 52px;
}
</style>
</head>
<body>
<span class="sombra">TU TEXTO</span>
<span class="coloreado">TU TEXTO
</span>
</body>
</html>
Si le pones al estilo de sobra transparencia, te quedará más bonito.