¿Y no te pone ningun mensaje?, a ver¿seguro que antes del header no pones una salida a pantalla, aunque sea en blanco?, es que se me hace muy raro, yo de echo uso esa forma de redireccion y no tengo problemas(ni en php5 ni php4), de todos modos si esta en la misma carpeta te faltaria el punto:
Código PHP:
header("Location: ./insertar.php");
Si sigue sin ir a lo mejor el problema esta en otra cosa, si eso postea el codigo y se ve.
Saludos.
