Crear una base de datos en Linex

[iguannago]

Hola amigos, gracias por las respuestas son de gran ayuda. Mi idea era instalar el servidor MySql en un equipo que tambíen será cliente. Porque la base de datos no es muy grande así que no hace falta un servidor para dedicarlo únicamente a la base de datos.
Creo que alguna instalación y configuración de mysql me permite esto que os cuento, es decir, montar en un equipo la base de datos mysql, y este equipo ser al mismo tiempo cliente y servidor.
Por este motivo insistía en montar mysql sobre windows.
Si esto no fuera posible podemos pasar a la opción de comprar un servidor y montarlo como decís.
¿qué os parece, puedo montar la base de datos como os cuento o no es nada conveniente?