Puedes olvidar outlook express y usar mozilla thunderbird, éste distingue casi perfectamente todo el spam y puedes configurarlo para que se envíe directamente a la papelera y que ésta se vacíe automáticamente al salir
Es decir no evita que te llegue ni evita que lo descargues a tu pc, eso lo tendría que hacer el proveedor, pero sí te evita el tener que eliminarlo pues él mismo distingue los correos legítimos del spam.