para entrar al evento keydown, en el cuadro de propiedades de tu control en modo de diseño, hay un icono en forma de rayo (son los eventos :P) busca el que diga keydown y dale doble clic y automaticamente se te crea en el codigo la funcion del evento.
sino sale asi, en el load de la aplicacion has esto
Código:
this.TuTextbox.Keydown += new...
cuando coloques el += presionas la tecla de espacio y te va a mostrar un mensaje, cuando lo muestre creo que tienes que presionar la telca tab y despues otra vez enter para que te cree la funcion.