Esta aplicación te permite hacer un exe con winbinder:
http://www.bambalam.se/bamcompile/
Pero no se si de igual forma lo haga con
PHP-GTK, igual necesitas tener instalado el runtime de GTK para que te funcione cualquier programa que use dicha api.
Aclaro que la herramienta del link embebe el interprete(basado en php 4.4.4) y las librerias dentro del exe por lo tanto no necesitas un php fuera del mismo.