Como filtrar informacion en un dropdownlist

[Ricks]

Tengo la informacion que necesito en la lista que cargue de una tabla
pero esa informacion necesito filtrarla,
si mi lista es:
Juan
Carlos
Maria
Jose
Marlon

si yo presiono la letra "J" tendrian que mostrarme solamente los que empiezan con la letra J y si seguidamente presiono Ju solamente los que comienzan con Ju.....
como puedo hacer ese filtro...
si alguien me puede dar ejemplo se lo agradeceria mucho....