Al final lo consegui. Este es el código que utilizo:
   Código PHP:
    <? 
 
function recibe_imagen ($url_origen,$archivo_destino){ 
$mi_curl = curl_init ($url_origen); 
$fs_archivo = fopen ($archivo_destino, "w"); 
curl_setopt ($mi_curl, CURLOPT_FILE, $fs_archivo); 
curl_setopt ($mi_curl, CURLOPT_HEADER, 0); 
curl_exec ($mi_curl); 
curl_close ($mi_curl); 
fclose ($fs_archivo); 
} 
 
 
recibe_imagen("http://ablecd.wz.cz/vendeta/fuhrer/hitler-pretorians.jpg","/usr/home/miweb.com/web/iimagen.jpg");
 
 ?>    
  Esto me funciona perfectamente, pero tengo un problema porque quiero cojer la imagen de una cámara ip y la imagen me la da así:  
http://ip/snapshotJPEG?Resolution=320x240 
Y con esta dirección no me funciona. 
Habria alguna forma?