Si, tienes razón. No es tan facil como en asp, php, jsp, etc Pero para cosas puntuales es tremendamente efectivo (recargar combos, calcular totales, etc) Lo ideal es usar objetos abstractos de AJAX para .NET como dices pero se puede usar un simple XMLHttpRequest en una página .NET.
(Nunca he comprendido porque Microsoft, inventor de este objeto javascript, no lo implementó debidamente en su tecnología .NET)
La verdad, siempre que puedo evito hacer postback (muchas veces la respuesta del server depende de como esta la linea, cuantos hay usando el server, etc) pues el navegador tiene que renderizar TODA la página de nuevo. Prefiero hacer pequeñas llamdas al server que llamadas completas. Supongo que es cuestion de gustos.
De todas formas, el dia que necesites AJAX de verdad, seguro que te enamoras de él
Un saludo