hola!
Código PHP:
<?
//string de la consulta
$str = "SELECT id_campo, campo FROM tabla";
//ejecutamos la consulta
$sql = mysql_query($str) or die("Error en Consulta".mysql_query());
//miramos el num de registros
$nreg = mysql_num_rows($sql);
//si el numero es diferente de 0 mostramos los registros
if ($nreg != 0){ ?>
dibujamos la select
<select id="miselect" name="miselect">
<?
//creamos el bucle segun los resultados q haya
while ($res=mysql_fetch_row($sql)){
//ponemos los option
?>
<option value="<?=$res[0]?>"><?=$res[1]?></option>
<?}
//cerramos el select
?>
</select>
<? }else{ //si es = a 0 no hay registros y lo indicamos ?>
<table><tr><td>No hay registros</td></tr></table>
<? } ?>
espero q te sirva de orientacion...
saludos