Problemas con cookies

[JCiernes]

Tengo entendido que el error que me da es porque estoy poniendo algo de html antes de crear la sesion pero no encuetro el problema, les paso el codigo para ver si alguien me puede ayudar:

<?
include("conexion.php");
function quitar($mensaje)
{
$mensaje = str_replace("<","<",$mensaje);
$mensaje = str_replace(">",">",$mensaje);
$mensaje = str_replace("'","'",$mensaje);
$mensaje = str_replace('"','"',$mensaje);
$mensaje = str_replace("\\","\\", $mensaje);
return $mensaje;
}
// verificamos que no este vacio nick y pass

if (trim($HTTP_POST_VARS["nick"]) != "" && trim($HTTP_POST_VARS["pass"]) != "")
{
$nickN = quitar($HTTP_POST_VARS["nick"]);
$passN = quitar($HTTP_POST_VARS["pass"]);

$resultado=mysql_query("select pass from usuarios where nick = '$nickN'");

if($fila=mysql_fetch_array($resultado))
{

if ($fila["pass"] == $passN)
{
setcookie("usNick",$nickN,time()+7776000);
setcookie("usPass",$passN,time()+7776000);
?>
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
alert("Ingreso exitoso");
location.href = "index.php";
</SCRIPT>
<?
}
else
{
echo "Contraseña inválida";
}
}
else
{
echo "Usuario inexistente";
}
}
else
{
echo "ingrese datos";
}
?>