Con el "SDP Multimedia" , programa gratuito que permite grabar el streaming de wm, de aquí lo puedes bajar
http://sdp.ppona.com/
la URL que pusiste de ejemplo la descarga sin problemas, solo hay que indicar en que carpeta la quieres almacenar.
En estos casos en donde se tratan de archivos (con principio y final), es posible bajarlos con gestores de descargas como por ejemplo el FlashGet, sin dudas sería la forma mas rápida.