Se supone que tenés un recordset en donde guardaste las preferencias del usuario (es un ejemplo) previamente. Entonces, en ese registro, tenés almacenado también el "idclub"
Código:
<select name="club">
<%
idclub = preferencias("idclub")
while rec.EOF=false
%>
<option value="<%=rec.Fields(0).Value %>"<% if idclub = rec.Fields(0).Value then response.write " selected='selected'" %>><%=rec.Fields(1).Value%></option>
<%rec.MoveNext%>
<%wend%>