Hola,
una de las posibles vías para hacer lo que dices, es crear un tablestyles para tu Datagrid. Así de paso también puedes personalizar otras propiedades de las columnas.
Por ejemplo:
VB.NET 2003
Cita: Try
Me.dataset1.Clear()
Dim sqlString As String
oConexion = New OleDb.OleDbConnection(miConexion)
sqlString = "SELECT campo1,campo2,campo3 from tabla1"
dataAdapter = New OleDb.OleDbDataAdapter(sqlString, oConexion)
dataAdapter.Fill(dataset1, "tabla1")
Me.DataGrid1.DataSource = dataset1
Me.DataGrid1.DataMember = "tabla1"
Dim estilo As New DataGridTableStyle
Me.DataGrid1.TableStyles.Clear()
estilo.MappingName = "tabla1"
estilo.PreferredRowHeight = 20
estilo.ForeColor = System.Drawing.Color.Black
Dim column As New DataGridTextBoxColumn
With column
.Alignment = HorizontalAlignment.Center
.Width = 80
.MappingName = "campo1"
.HeaderText = "Nº cliente"
.NullText = ""
End With
estilo.GridColumnStyles.Add(column)
column = New DataGridTextBoxColumn
With column
.Width = 230
.MappingName = "campo2"
.HeaderText = "Nombre Cliente"
.Alignment = HorizontalAlignment.Left
.NullText = ""
End With
estilo.GridColumnStyles.Add(column)
column = New DataGridTextBoxColumn
With column
.Width = 150
.MappingName = "campo3"
.HeaderText = "Teléfono"
.Alignment = HorizontalAlignment.Left
.NullText = ""
End With
estilo.GridColumnStyles.Add(column)
'para cambiar los colores de la letra, el color de selección, el de las filas, etc.
estilo.HeaderBackColor = Color.DArkblue
estilo.ForeColor = Color.Black
estilo.GridLineColor = Color.DarkGray
estilo.HeaderForeColor = Color.Black
estilo.LinkColor = Color.blue
estilo.SelectionBackColor = Color.yellow
estilo.SelectionForeColor = Color.Black
estilo.AlternatingBackColor = Color.Gainsboro
estilo.BackColor = Color.White
Me.DataGrid1.BackgroundColor = Color.Gray
Me.DataGrid1.TableStyles.Add(estilo)
Catch ex As Exception
MsgBox(Ex.tostring, MsgBoxStyle.Exclamation, "ERROR")
End Try
Con la propiedad "HeaderText" pones el nombre de la columna que quieras.
saludos