yoyi...dentro de la pagina hay un manual (en ingles) que te dice que es lo que debes hacer para poder usar esta componente.
tienes que bajar un .exe que me parece que tienen la dll, esa es la que tienes instalar en tu maquina servidora para poder usarla.
aqui esta la forma de registrarla
regsvr32 c:\winnt\system32\aspgrid.dll
<a href='ir.asp?http://www.aspgrid.com/manual_start.html' target='_blank'>http://www.aspgrid.com/manual_start.html...</a>
revisa el manual y los ejemplos...hay muchos.