Las dos formas que yo las hago son asi:
Código:
If Condition Then
MsgBox "Primer Msg"
MsgBox "Segundo Msg"
MsgBox "Enesimo Msg"
End If
o tambien asi:
Código:
If Condition Then : MsgBox "Primer Msg" : MsgBox "Segundo Msg": MsgBox "Enesimo Msg"
Si bien es cicierto yo los dos puntos (:) los uso para escribir mas de una sentencia en una sola linea.