Eso pasa porque estás refiriéndote directamente al valor de uno de los elementos del array, que en este caso es una cadena, y porque una cadena también es interpretada como un vector de caracteres.
Para referirte al primer elemento, deberías hacer algo así:
Código PHP:
<?php
$archivos=glob("*.jpg");
echo $archivos[0];
?>
Y para listarlos de 1 en 1, quizá lo veas más claro así:
Código PHP:
<?php
$archivos=glob("*.jpg");
for($i=0;$i<count($archivos);$i++){
echo '<br />'.$archivos[$i];
}
?>