Problemas al generar una excepcion con throw en Visual C++

[ZiCruz]

Hola a tod@s,

en una aplicación que estoy haciendo, sino cumple una condición genero una excepción con la siguiente clase:

using namespace System;

public ref class ValorOctetoIPException: public System::ApplicationException {
private:
static String^ Mensaje = "Valor del octeto incorrecto. /nNo está entre 0 y 255.";

public:
// --------------------------------------------------------------------------
// | Constructores |
// --------------------------------------------------------------------------
ValorOctetoIPException()
: ApplicationException(Mensaje) {}

ValorOctetoIPException(String^ auxMensaje)
: ApplicationException(String::Format("{0} - {1}", Mensaje, auxMensaje)) {}

ValorOctetoIPException(String^ auxMensaje, ApplicationException^ perteneceA)
: ApplicationException(String::Format("{0} - {1}", Mensaje, auxMensaje), perteneceA) {}
};

y la siguiente instrucción:

throw gcnew ValorOctetoIPException();

pero cuando provoco esta excepción para realizar la prueba me aparece el mensaje de la excepción, pero y ahí viene mi problema, es que, me da a elegir entre continuar con el programa o salir.

que estoy haciendo mal, ya quiero que aparezca el mensaje y despues de aceptarlo de por terminada la aplicación.