Bueno, se viene la versión final:
 
Código:
 Sub Auto_Close()
    Application.ScreenUpdating = False
    MyBook = ActiveWorkbook.Name
    MiPath = ActiveWorkbook.Path
    If MiPath = "" Then MiPath = "C:"
        
    For ii = 1 To Sheets.Count
        Workbooks(MyBook).Sheets(ii).Copy
        Application.DisplayAlerts = False
        ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True, _
            FileName:=MiPath + "\" + ActiveSheet.Name
        Application.DisplayAlerts = True
    Next
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
  COMENTARIOS: 
MiPath = ActiveWorkbook.Path Indica donde está ubicado el archivo donde residen las hojas a guardar  
If MiPath = "" Then MiPath = "C:" Si el archivo anterior no había sido guardado, entonces las nuevas hojas se guardan en "C:\".  
Application.DisplayAlerts = False Si ya existiesen hojas con el mismo nombre, la aplicación consultaría lo habitual (El archivo 'tal' existe ¿Desea reemplazarlo?). Con esta propiedad se impide tal mensaje. 
Saludos