Hola
Hazlo con un contador, es decir en lugar de poner un mensaje pones cont=cont+1 y luego, al salir del for comparas el resultado.
Código:
Dim X As Integer
Dim Resultado As Long
Dim cont as integer
Resultado = 0
cont=0
For X = 0 To 29
If Check1(X).Value = 1 Then
Resultado = Resultado + Val(Check1(X).Tag)
else
cont=cont+1
End If
Next X
Text1.Text = Resultado
if cont<>0 then msgbox "debe seleccionar todas las casillas" --Saludos--