no, de hecho para que funcione debes grabarlo con extencion ASP
 
index.ASP 
y por lo regular al instalar el componente se crea una carpeta de nombre 
C:\INETPUB\WWWROOT\ 
dentro de esa carpeta, tu agregaras los proyectos y tus archivos de la extencion anteriormente escrita 
para instalar el IIS 
INICIO
PANEL DE CONTROL
AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS
AGREGAR O QUITAR COMPONENTES DE WINDOWS 
seleccionas 
SERVICIOS DE INTERNET INFORMATION SERVER 
siguiente, al instalar, probablemente te pida el CD de windows, ya que ocupa la carpeta i386 
ya una ves instalado, y creadas tus paginas ASP, entonces las mandaras llamar de la siguiente forma 
en internet explorer 
LOCALHOST/index.asp <--- si es que las grabaste dentro del directorio wwwroot 
si hiciste alguna carpeta entonces, mandaras llamar con el nombre de la carpeta.. asi.. mira 
localhost/CARPETA/index.asp 
cualquier cosa... postea 
suerte