Puedes hacerlo de esta manera:
Código PHP:
<form action="tu_archivo" method="post">
<select name="tu_campo">
<?php
include('conex.php'); // este archivo contiene los datos de conexión a tu BD
$con = mysql_query("SELECT * FROM tu_tabla ORDER BY id_de_tu_tabla ASC");
while ($row = mysql_fetch_array($con)) {
$opcion = $row['tu_campo'];
?>
<option value="<?=$opcion?>"><?=$opcion?></option>
<?php
}
?>
</select>
</form>
Espero que con ello te sirva, sólo reemplaza lo que diga
tu_archivo, tu_tabla, tu_campo, id_de_tu_tabla por tus propios datos.
Saludos
