El problema que tienes se basa en los permisos de acceso que tiene tu usuario anonimo, el usuario anonimo no puede acceder mas que a la base de datos de prueba, a menos que lo cambies, si no quieres tener ese problema puedes conectarte con el usuario root como te dicen, y si al momento de instalar le pusiste contraseña, tienes que poner contraseña, sino entras directo sin contraseña
revisa la documentacion de mysql, ahi esta bien explicado el ingreso por consola a mysql, saludos, cya