O.o ,no se si hablamos de lo mismo (yo digo el AppServ
miralo en sourceforge), pero generalmente como es un servidor web debes ir a localhost para poder ejecutar los scripts, y asi es en mi caso,,
yo no conozco ningun programa qe ejecute scripts como si fuera cualqier archivo (bueno puedes ir a la consola y abrirlo con php.exe,pero los resultados seran dificiles de comprender si son html xD)
mejor no te confundo mas ^^uu
si qieres probar el appserv, yo te lo recomiendo, funciona muy bien
y sera solo cuestion de guardar tus scripts en c:\appserv\www y entrar mediante
http://127.0.0.1 desde cualqier navegador
disculpa,, algien sabra explicarte mejor seguro ^^
exitos!