1) ¿Instalaste el servidor mysql? Si no lo haz instalado baja mysql e instálalo.
Lo puedes bajar desde:
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.0.html#downloads
2) Puedes desde ahí bajar también las tools.
http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html
Estas tools te permiten administrar el servidor y realizar gráficamente el trabajo sobre las bases de datos. MySql Administrator para crear bases de datos, tablas, usuarios,etc; MySql Query Browser para hacer consultas y ejecutar scripts.