No sé que lenguaje server-side usás (aunque igualmente no preguntás lo relacionado con tecnologías server-side), pero a grandes rasgos debés hacer que tu programación pueda identificar las opciones almacenadas en la base de datos y colocar el atributo
selected="selected" a las opciones del <select>:
Código:
<select...>
<option ... selected="selected">opcion 1</option>
<option ... selected="selected">opcion 2</option>
<option ... >opcion 3</option>
<option ... selected="selected">opcion 4</option>
</select>